這一點在上周的擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨中已有體現,這是投資者押注聯儲局政
策利率變動的主要方式。其中有大量拋售2026年3月合約,而買入2026年6月合約的操
作,構成押注聯儲局將在此期間降息的交易策略。
這兩個合約之間的價差交易量上周
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